บทความฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) ด้วยกราฟทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟอเร็กซ์ช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยใช้กราฟเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์นี้จะใช้การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันกับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อหาแนวโน้มที่สามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ด้วยกราฟ

เป็นวิธีคาดการณ์ราคาที่เกี่ยวกับการหารูปแบบในกราฟ เพื่อหาระดับแนวรับและแนวต้าน การทะลุขึ้นและทะลุลง แนวโน้มและช่วงแนวโน้ม เมื่อทราบพื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ เทรดเดอร์จะสามารถพิจารณาว่าตนเองจะปรับใช้หลักการสำคัญบางอย่างกับกลยุทธ์ที่ตนออกแบบเองอย่างไร

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ทางเทคนิค จะทำให้เรารู้ราคา (Price) การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกราคาในรูปของ Chart ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงราคาในรูปแบบ กราฟแท่งเทียน (Candlestick) เท่านั้น

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ทางเทคนิคจะบอกปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในศาสตร์ของ Technical Analysis นั้น จะมีการบันทึกทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย แต่ในตลาด Fx เราจะไม่นำปริมาณการซื้อขายมาวิเคราะห์ เพราะ ในตลาดนี้มี Volume ที่สูงอยู่แล้ว และ ปัจจัยการเคลื่อนไหวเราจะเห็นได้ในราคาทั้งหมด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกโมเมนตัม (Momentum) โมเมนตัมของราคาจะเป็นความแข็งแกร่งของราคาในทิศทางนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง โมเมนตัมจะเป็นตัวบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงนั้น

บอกความผันผวน (Volatility) : ความผันผวนคือ ระยะการแกว่งของราคาในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งเราจะสังเกตได้ง่าย หากใช้ศาสตร์ของ Technical Analysis ความผันผวนจะเป็นอีก 1 สิ่งที่สำคัญในตลาด Forex เพราะ จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเทรดหรือไม่เทรดได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกแนวโน้ม (Trend) : เมื่อนำราคามาเรียงต่อกันใน Chart จะเกิดแนวโน้ม ทำให้เราสามารถเห็นแนวโน้มของราคาเพื่อทำนายอนาคตที่ราคาจะวิ่งไป (สำคัญมากในการเก็งกำไร)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกอารมณ์ตลาด (Sentiment) จาก 3 ข้อข้างบน เมื่อนำมาประกอบกัน จะทำให้เรารู้อารมณ์ของตลาดว่า ณ ตอนนี้ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงของความกลัว หรือ ความโลภ ได้

ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนี้เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะ เราจะใช้เทคนิคนี้วิเคราะห์กันโดยส่วนใหญ่ > 95%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะใช้กราฟเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
กราฟคือภาพทางกราฟฟิกที่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ในแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่ คุณจะได้พบกับกราฟแบบแท่งเทียน แบบแท่งและแบบเส้น กราฟทั้งสามประเภทจะอ้างอิงจากข้อมูลเดียวกัน แต่จะแสดงในลักษณะที่แตกต่างกัน
กราฟมีทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้


1. กราฟเส้น กราฟเส้นเป็นกราฟพื้นฐานง่ายๆ ที่แสดงถึงราคาปิดเพียงอย่างเดีย กราฟเส้นที่แสดงเส้นจากราคาปิดหนึ่งไปยังอีกราคาปิดของอีกวันกราฟเส้นสามารถใช้แสดงการเคลื่อนไหวราคาในหลากหลายช่วงเวลา กราฟเส้นเป็นการแสดงทิศทางราคาโดยรวมของตราสารในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
กราฟลายเส้น (Line Chart)
กราฟเส้น หรือ Line Chart เป็นกราฟที่ไม่แสดง ราคาเปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด โดยกราฟลายเส้นนั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยราคาปิด จึงทำให้กราฟลายเส้นนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ เนื่องจากกราฟประเภทนี้แทบจะไม่แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์มากเท่าไหร่

2. กราฟแท่ง กราฟแท่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นโดยแสดงทั้งราคาเปิดและราคาปิดของแต่ละวัน รวมทั้งราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนดในรูปแบบของแท่งหรือเส้น

กราฟแท่ง (Bar Chart) คืออะไร
กราฟแท่ง หรือ Bar Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกได้ว่ากราฟประเภทนี้แสดงข้อมูลได้สมบูรณ์ โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งเทียน แต่ต่างกันตรงที่กราฟแท่งนั้นจะไม่มีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body แต่กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน (Real Body) ซึ่งอาจจะทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น

ในกราฟแท่ง คุณจะสามารถดูราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยเส้นแนวดิ่งจะอ้างอิงตามราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด ส่วนขีดทางด้านซ้ายแสดงถึงราคาเปิดและขีดทางด้านขวาแสดงถึงราคาปิด

3.กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) กราฟแท่งเทียนจะแสดงราคาเปิดและราคาปิด รวมทั้งราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด โดยกราฟจะมีหน้าตาคล้ายกับแท่งเทียนซึ่งสามารถนำมาตีความและระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มราคาได้ง่ายยิ่งขึ้น

กราฟแท่งเทียนซึ่งอาจเป็นกราฟที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะแสดงราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนดไว้เช่นกัน แท่งเทียนแต่ละแท่งประกอบด้วย “ตัวแท่ง” ซึ่งสร้างขึ้นจากราคาเปิดและราคาปิด รวมถึง “ไส้” ซึ่งแสดงราคาต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละช่วง ปกติแล้ว กราฟประเภทนี้จะแสดงในสองสี สีหนึ่งแสดงถึงแท่งเทียนแบบกระทิง ขณะที่อีกสีหนึ่งแสดงถึงแท่งเทียนแบบหมี แท่งเทียนแบบกระทิงหมายความว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ขณะที่แท่งเทียนแบบหมีจะตรงกันข้าม กล่าวคือราคาปิดจะต่ำกว่าราคาเปิด

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)
กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกว่ากราฟประเภทนี้แสดงได้สมบูรณ์แบบ โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งแต่ต่างกันตรงที่ กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body แต่กราฟแท่งนั้นจะไม่มีตัวเทียน(Real Body)

ในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเรามีเครื่องมือต่างๆ มากมายในการวิเคราะห์ แต่สามารถแยกออกตามการใช้งานได้ 2 แบบ การวิเคราะห์กราฟอย่างง่าย โดยการใช้เส้นแนวโน้ม เส้นแนวรับแนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยแบบคร่าวๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบง่าย กับการวิเคราะห์ด้ายตัวชี้วัด(Indicator) และ ออสซิเลเตอร์ (Osciallator) ซึ่งจะใช้สมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมาคำนวณหาค่าเหล่านี้ เราเริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์กราฟด้วยเส้น มีอยู่ 3 เส้นที่ใช้กันอยู่เป็นประจำ

เส้นแนวโน้ม (Trend Line)

การระบุเทรนด์หรือทิศทางที่ตลาดเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ในบางโอกาส เราจะสามารถระบุเทรนด์ได้โดยการดูกราฟเท่านั้น กรณีอื่นๆ จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านราคาที่เจาะลึกมากขึ้น

เทรนด์ของตลาดมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ:

  • เทรนด์ขาขึ้น – ข้อมูลที่แสดงว่ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและต่ำลง
  • เทรนด์ขาลง – ข้อมูลที่แสดงว่ามีจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิมและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าเดิมในกราฟ

ในบางครั้ง การไม่มีทิศทางที่เจาะจงจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หรือเทรนด์ในแนวนอน หากต้องการระบุเทรนด์ คุณจะสามารถลากเส้นตรงตามทิศทางที่ราคาเคลื่อนไหวในกราฟได้โดยง่าย “เทรนด์ไลน์” จะมีอยู่ในแทบทุกแพลตฟอร์มการเทรดและอาจถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่ ตัวเลือกอีกอย่างก็คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งจะสามารถระบุและแสดงเทรนด์ได้เมื่อเพิ่มไปยังกราฟ

เส้นแนวรับ (Support Line) และเส้นแนวต้าน (Resistance Line)


การหาแนวรับและแนวต้านจะช่วยให้พิจารณาได้ว่าเมื่อใดและทิศทางใดที่ควรเปิดสถานะและอาจเป็นการได้กำไรหรือการขาดทุน แนวรับคือระดับราคาที่สินทรัพย์จะลงไปต่ำกว่าได้ยากและแนวต้านแสดงถึงระดับราคาที่สินทรัพย์จะขึ้นไปสูงกว่านั้นได้ยาก อย่างไรก็ตาม ระดับเหล่านี้ไม่ได้คงที่เสมอไปและอาจมีโอกาสที่จะเกิด “การทะลุขึ้น” หรือ “การทะลุลง” ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวรับและแนวต้านจะทำให้เกิดกรอบการเทรดซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในแนวนอนที่มีความผันผวนของราคาระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง ความเคลื่อนไหวของราคาผ่านระดับแนวต้านที่กำหนดจะถือเป็นการทะลุขึ้น ส่วนรูปแบบความเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นแบบหมีจะเรียกว่าการทะลุลง ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของราคาผ่านระดับแนวรับที่กำหนด ปกติแล้ว ทั้งการทะลุขึ้นและการทะลุลงจะเกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้นตามมา หากต้องการระบุแนวรับและแนวต้าน คุณจะสามารถทำเครื่องหมายที่ระดับซึ่งราคาได้เพิ่มขึ้นมากกว่าและลดลงต่ำกว่าในอดีตได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ (เช่น Fibonacci หรือ Pivot Points) จะสามารถระบุและวาดระดับไว้บนกราฟได้โดยอัตโนมัติ

เส้นค่าเฉลี่ยแบบคร่าว
เป็นเส้นที่โปรแกรมเทรดแสดงให้เราเห็นค่าเฉลี่ยของแนวรับและแนวต้าน เป็นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลานั้นๆ ระหว่างเส้นแนวรับและแนวต้าน

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคคืออะไร


อินดิเคเตอร์ หรือตัวชี้วัดทางด้านเทคนิคเป็นผลจากการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์/อัลกอริทึ่มซึ่งออกแบบขึ้นมาโดยเทรดเดอร์ *มืออาชีพโดยใช้ราคาและปริมาณการซื้อขายในการคำนวณ
ตัวชี้วัด Indicators และ Oscillator ที่เป็นที่นิยมในตลาด Forex

Indicator คืออะไร


คุณเคยได้ยินใครพูดถึงคำว่า “อินดี้” ไหมครับ ผมว่าอย่างน้อยก็ในบทความของผมล่ะ คำว่า “อินดี้”นี้ ไม่ได้หมายถึงนักร้อง หรือการแต่งกายแบบนอกกระแสนะครับ แต่หมายถึงเครื่องมืออันทรงพลังมากๆในการเทรด Forex จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องมือเดียวเสียด้วยซ้ำที่ผมแนะนำให้กับคุณ มันคือ ตัว Indicator นั่นเอง ดังนั้นมาทำความรู้จักกับเจ้า Indicator ให้มากขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับ


Indicator คือตัวชี้วัดในการเทรด Forex เป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูลสำหรับการเทรดของคุณ ได้แก่การบอกแนวโน้มของกราฟแท่งเทียนว่าจะไปในทิศทางใด รวมถึงตัว Indicator บางตัวนั้นสามารถบอกจุดที่คุณจะเปิดคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายได้ด้วยครับ โดยเจ้า Indicator มักมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “อินดี้”

ประโยชน์ของ Indicator


1.ช่วยบอกเทรน (trend) ว่าเป็นไปในทิศทางใด หรือว่าคุณนั้นสามารถเทรดไปในทิศทางใดจึงจะปลอดภัยที่สุด
2.สามารถบอกจุดทำสัญญาณซื้อ หรือขายได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบอกจุดที่เราจะทำการปิดคำสั่งซื้อ
3.ช่วยลดความเสี่ยงในการเทรด forex ให้เป็นมากกว่าการพนัน แต่คุณสามารถคาดเดาสิ่งต่างๆได้จากกราฟนั่นเอง
4.บอกจุด stop loss ของคุณได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณมีข้อมูลตัดสินใจก่อนทำการเทรดต่อ
5.บอกจุดที่คุณนั้นควรที่จะ let Profit Run อย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร

แนวทางการเลือกใช้ Indicator


1.กำหนดเทรนของกราฟให้ได้เสียก่อน (สำคัญมากเพราะถ้ากำหนดตรงนี้ผิดคือจบเลย)
2.เลือกอินดี้ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของคุณไม่เกิน 2-3 ตัว อย่าใส่อินดี้มากเกินไป จะทำให้รูปแบบการเทรดของคุณมีปัญหา
3.อย่าใช้อารมณ์จงเชื่อในอินดี้ของคุณ โดยปกติแล้วอินดี้มักจะทำจำนวนตาที่ถูกต้องประมาณ 6-10 ครั้งต่อการเทรด 10 ครั้ง
4.อย่าทำตัวเป็นคนเกือบรวย อย่าโยน Lot ใหญ่ๆ จำไว้ไม่ใช่การพนัน แต่นี่เป็นการเทรดของจริง

Indicator แนะนำสำหรับมือใหม่

MACD
ผมเชื่อว่าถ้าคุณเพิ่งเริมศึกษาในเรื่องของการเทรด forex แล้ว ค่า MACD นั้นยังสามารถใช้งานได้ และใช้งานได้จริงเสียด้วยสิ คุณเพียงแค่ดูการตัดกันของเส้นกราฟ MACD จากนั้นถ้าตัดขึ้นก็เปิดออเดอร์ซื้อ หรือถ้าตัดลงก็เปิดออเดอร์ขาย แค่นั้นเองครับ
สรุปแล้ว Indicator หรือตัวชีวัดนี้ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยให้คุณสามารถเทรดทำกำไรในตลาด forex ได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือคือ คุณสามารถเลือกใช้อินดี้แบบง่ายๆในการทำกำไรในตลาด forex และทำให้คุณนั้นสามารถทำไงเงินได้จริงอีกด้วย

อันดับที่ 1 เส้นเฉลี่ยค่าคณิต Moving Average (MA)
Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีชื่อย่อว่า MA เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ว่าจะในตลาดหุ้น หรือแม้แต่ในตลาด Forex ก็มีเทรดเดอร์ไม่น้อยที่ใช้ Moving Average(MA) เป็นเครื่องมือทำมาหากิน

Moving Average Convergence & Divergence (MACD)
MACD หลายคนอาจจะเรียกว่า แม็ค-ดี หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่า เอ็ม-เอ-ซี-ดี ตรงๆตัวเลย ซึ่งมีชื่อย่อมาจากคำว่า (Moving Average Convergence Divergence) โดยผู้คิดค้น MACD ขึ้นมาคือ Gerald Appel ในช่วงปี 1970 ประยุกต์มาจากเส้น Moving Average 2 เส้นพร้อมๆกันโดยมีค่าของเส้น Moving Average ที่แตกต่างกัน

ซึ่ง MACD คืออินดิเคเตอร์ (Indicator) ตัวหนึ่งที่อยู่ในหมวดของ Oscillators อินดิเคเตอร์ที่วัดการแกว่งตัวของกราฟราคาหรือใช้กับตลาดที่อยู่ในสภาวะตลาดที่เคลื่อนที่ไปด้านข้างหรือ Sideway แต่เทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่นิยมใช้ MACD ในสภาวะ

อันดับที่ 3 Fibonacci
Fibonacci (ฟีโบนักชี) เป็นอิดิเคเตอร์ตัวหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex เนื่องจากว่ามีความแม่นยำที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง โดยหลักการวิเคราะห์ของ Fibonacci (ฟีโบนักชี) คือวิเคราะห์หาแนวรับ-แนวต้านของกราฟราคา เพื่อวิเคราะห์ว่าราคาน่าจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดไหน น่าจะพักตัวไปถึงจุดไหน และหากราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ควรจะตั้ง Stop loss ไว้ที่จุดไหน เรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียว

อันดับที่ 4 Stochastic Oscillator (STO)
Stochastic เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด Forex เนื่องจากว่า Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณการซื้อขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง จึงเป็นที่ถูกใจของเทรดเดอร์ในตลาด Forex เป็นอย่างมาก โดย Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่จัดอยู่ในหมวด Oscillator ซึ่งหมายถึงอินดิเตอร์ที่วัดการแกว่งตัวของราคา หรือเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในสภาวะตลาดที่เป็น Sideway

อันดับที่ 5 Bollinger Bands
Bollinger band เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมไปอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเทรดเดอร์ในตลาด Forex โดย Bollinger band สามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาวะตลาดที่เป็นเทรน ไซด์เวย์ หรือแม้แต่หาสัญญาณการกลับตัว ก็ได้เช่นเดียวกัน

Keltner Channels อินดิเคเตอร์น่าใช้อีกตัวหนึ่งที่คนไม่รู้
Keltner Channels เป็น Indicator ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (วิธีที่ใช้กราฟหุ้นและเครื่องมือทางสถิติต่างๆในการวิเคราะห์) ซึ่งใช้บอกแนวโน้มของราคาในรูปแบบของกรอบหรือสัญญาณ โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average (MA))

การใช้งาน
การใช้งานคล้ายๆกับ Bollinger bands คือถ้าหากราคายืนเหนือเส้นกึ่งกลาง Channel ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่ราคาจะวิ่งขึ้น
ซึ่งเมื่อราคาวิ่งทะลุกรอบของ Channel แสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะ Over กล่าวคือ
ถ้าหากราคาทะลุกรอบด้านบน แสดงว่า Overbought ให้มองสัญญาณกลับตัว เช่น สัญญาณจากแท่งเทียน เพื่อเปิดออเดอร์ขาย ในทำนองเดียวกัน
ถ้าราคาทะลุกรอบด้านล่าง แสดงว่า Oversold ให้หาสัญญาณเข้าซื้อ

ถึงอย่างไรก็ตาม Keltner Channels ก็ยังมีสัญญาณหลอกอยู่บ้าง ฉะนั้นควรใช้ร่วมกันกับ Indicator ตัวอื่น ๆด้วย เช่น กรณีใช้ร่วมกันกับแท่งเทียน เมื่อเห็นสัญญาณ Over แล้ว ให้พิจารณาแท่งเทียนว่ากับตัวแล้ว อาจจะใช้การดู Divergence ช่วยยืนยันอีกที เพื่อจะได้มั่นใจในการเปิดออเดอร์มากที่สุด ที่สำคัญอย่าลืม Stop Loss เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอในตลาด

บทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก RSI หรือชื่อเต็มคือ Relative Strength Index ซึ่งเป็น Indicator ยอดฮิตตัวสุดท้ายของ ซี่รี่ย์ “3 ตัวช่วยรวยด้วยหุ้นเทคนิค” RSI เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ แรงส่งของราคาหุ้น หรือ Momentum (สามารถทำความเข้าใจความหมายของ Momentum ได้จากซีรี่ย์ ตอนที่ 1 “”ทำความรู้จัก Indicators” )

เนื้อหาจะเริ่มอธิบายสูตรของ RSI และต่อมาจะแปลความหมายจากค่า RSI ที่ได้จากการคำนวณ และลักษณะหน้าตาของกราฟ RSI ว่าจะให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้าง

RSI คืออะไร

RSI เป็น Indicator ที่พัฒนาโดย J. Welle Wilder ซึ่งคนนี้พัฒนา Indicators อีกหลายตัวที่เป็นที่นิยมในหมู่คนเล่นหุ้นเทคนิค เช่น ADX (Average Directional Index), True Range เป็นต้น RSI เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum ของราคาหุ้น เนื้อหาในบทความนี้จะพูดถึงเฉพาะ RSI โดยสูตรของ RSI คือ

RSI = 100 – (100/1+RS)
RS = Average Gain / Average Loss

การคำนวณ RSI จะใช้ค่าของ Average Loss คิดเป็นค่า + (บวก) ไม่ใช่ค่า – (ลบ) ค่าของ RSI จะอยู่ระหว่าง 0-100 จำนวนวันที่ใช้คำนวณ RSI โดยปกติจะใช้ 14 วัน

Average Directional Index คือ
แนวคิดใหม่ในการใช้ ADX วิเคราะห์หุ้น เชื่อว่าถ้าพูดถึงระบบการลงทุนแบบ Directional Movement System ส่วนใหญ่คงไม่รู้จักกันเท่าไหร่ แต่ถ้าพูดถึง ADX, DI+ และ DI- นักลงทุนสายเทคนิคคงร้องอ๋อตามๆกัน เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือยอดนิยมมาแต่ไหนแต่ไร ในวันนี้ SiamQuant จะจับเอาระบบเทรดชนิดนี้มาทดสอบกันให้เห็นว่ามันเวิรค์จริงหรือไม่ และเราจะปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพในตลาดหุ้นไทยกันได้อย่างไรกันครับ

Welles Wilder และหนังสือ New Concept in Technical Trading Systems
Wilder คือใครกัน ทำไมเราต้องสนใจ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนังสือเล่มนี้?

สาเหตุที่ต้องขอพูดถึง Wilder กับหนังสือของเขากันสักเล็กน้อยก่อน เนื่องจากเขาคือผู้ที่มีอิทธิพลกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเขาคือผู้คิดค้นเครื่องมือชี้วัดอย่าง RSI, Average True Range (ATR) หรือ ADX ที่เรากำลังจะพูดถึงกัน และสำหรับความสำคัญของหนังสือ New Concept in Technical Trading ก็คือการที่มันเป็นหนังสือที่เผยแพร่แนวคิด และการคำนวณ Indicators ต่างๆที่ Wilder ได้สร้างเอาไว้นั่นเองครับ

โดยที่ในวันนี้เราจะหยิบเอาระบบการลงทุน Directional Movement System ซึ่งถูกสร้างขึ้นจาก Indicator ต่างๆที่ Wilder คิดค้นขึ้นสำหรับการเทรด Commodities ของเขา โดยได้เผยแพร่เอาไว้ในหนังสือ New Concept in Technical Trading จนนักลงทุนส่วนใหญ่นำมาใช้กันอย่างแพร่ในปัจจุบันกันนั่นเองครับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ถือเป็นหัวใจในการเทรด หากวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคได้ดี ทุกตัวชี้วัด(Indicator) ทุกออสซิเลเตอร์ (Oscillator) เมื่อเอาสัญญาณการซื้อขายเหล่านี้ไปรวมเข้ากับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้ว จะทำให้คุณสร้างเทคนิคการเทรดที่ดีมีกำไรได้ ลดความเสี่ยงในการขาดทุนลงครับ ไม่มีตัวชี้วัดแม่นตลอดเวลา ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดส่งผลต่อการขึ้นลงของราคา กราฟของตลาดฟอเร็กซ์ เกิดขึ้นจากทุกปัจจัย รวมถึงพฤติกรรมของคนในการเทรดด้วย การสร้างกลยุทธ์ในการเทรดควรคำนึงถึงภาพรวมทั้งหมด พัฒนาตัวเองให้ใช้ตัวชี้วัด บอทต่างๆ มาช่วยให้เราทำงานได้แม่นยำมากขึ้นครับ กลยุทธ์คือระบบ และระบบก็คือกลยุทธ์ ในตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวหรือใช้ตัวชี้อันเดียวก็รวยอย่างแน่นอนครับ

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close